BASIN ODASI

Sermaye piyasası türev modelleme için SciComp Inc.

Bir sözleşmenin değerlendirilmesindeki en küçük hatanın bile büyük kayıplara yol açabildiği finansal türevler piyasası yüksek riskli bir oyundur.

SORUN


Sonuç olarak, alım satım yapanlar sözleşmenin değerini ve risk duyarlılığını hesaplamak için karmaşık matematiksel modellere güvenmek durumundadırlar. Finansal piyasaların hızlı doğası nedeniyle, türev değerlendirmelerinin hızlı ve hatasız olması zorunludur.

SciFinance

En yaygın olarak kullanılan yaklaşımlardan biri olan Monte Carlo modelleri hisse fiyatları, ticari mal fiyatları, faiz oranları, vb gibi belli başlı sözleşme değişkenleri için milyonlarca senaryo simüle edebilmekte, ancak aşırı uzun hesaplama süreleri gerektirmektedir. Türev sözleşmelerinin karmaşıklığı ve hızlı model geliştirme ve hızlı, hatasız değerlendirme gereksinimi, sermaye piyasasının karşı karşıya olduğu sorunlardan bazılarını işaret etmektedir. SciComp tarafından geliştirilmiş olan SciFinance® gibi gelişmiş yazılım paketleri bu sorunları çözebilmek için etkin yaklaşımlar sunmaktadır.

ÇÖZÜM


parallel processing on GPUs

SciFinance, kısa ve yüksek seviyeli model özelliklerinden otomatik olarak seri C/C++ kaynak kodu oluşturan bir türev modeli geliştirme ortamıdır. SciComp, Monte Carlo fiyatlandırma ve risk modellerini çalıştırma süresini önemli derecede hızlandırmak için otomatik olarak NVIDIA® CUDA™ etkinleştirilmiş kaynak kodu oluşturan bir özellik daha eklemiştir. Bu yeni kod tarzı, fiyatlandırma kodunun kritik bölümlerinin NVIDIA GPU’larının yüksek derecede paralel mimarisinden yararlanmalarına olanak vermektedir. Kullanıcılar, bu yeni kod tarzını başlatmak ve CUDA etkinleştirilmiş, derleyici için hazır paralel kod oluşturmak için yalnızca bir model özelliğine ‘CUDA’ anahtar kelimesini eklemelidir. Sonuç: bir NVIDIA Tesla C1060 GPU ile 30 kattan 100 kata kadar hız artışları. Daha büyük artışlar GPU sayısı ile orantılı olacaktır.

SciComp başkan yardımcısı Curt Randall, “Kullanıcılarımızın CUDA ve GPU’larla elde ettiği hızlanmalar çok şaşırtıcı” dedi. “GPU’larda paralel işlem ile büyük prtföyde yabancı sözleşmeleri fiyatlandırmak saatler yerine dakikalar süresinde yapılabiliyor. Finansal kurumların NVIDIA çözümlerini bizim yazılımlarımıza uygulamasının çok kolay olması onlar için kolay bir seçenek sunmaktadır.”

SONUÇ


Monte Carlo fiyatlandırma modellerini çok daha hızlı oluşturma ve çalıştırma olanağı, alım satım yapanlara ve risk yöneticilerine alternatif modelleme senaryolarını değerlendirme ve risk analizini geliştirme olanağı vermektedir. Sermaye piyasası türev sözleşmesinin ve risk duyarlılıklarının daha iyi anlaşılması sözleşmenin kar potansiyelini artırmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.scicomp.com adresini ziyaret edin